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假设检验：是不是财报驱动了上涨？
只把窗口内 8 次财报公布后的下一交易日视为财报反应日
部分成立：财报解释了几个最大的隔夜跳空，但不能解释最近两年的主收益。
财报确实会把信息集中释放到盘后，并在次日开盘形成大 gap；但在这 8 次样本里，财报反应日整体的收盘到收盘收益为负， 短窗口表现也弱于全样本前瞻窗口。
最大绝对隔夜跳空
3 / 3
前三个最大绝对隔夜 gap 都是财报反应日
财报反应日上涨次数
2 / 8
按收盘到收盘收益计算
财报反应日净贡献
-16.2%
8 次反应日连续复利
财报次日日内回落
7 / 8
多数财报后的交易日盘中被卖出
8 次财报反应日
从 FMP 财报日历读取中
| 财报日 | 反应日 | EPS Surprise | Revenue Surprise | 隔夜 | 日内 | 收盘到收盘 | 40 日窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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最近 5 个交易日
从 CSV 读取中
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 隔夜收益 | 日内收益 | 隔夜资金倍数 | 日内资金倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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